RSI(Relative Strength Index) オシレーター系 インジケーター
どうも、はじめてちゃんとした内容の記事を書きます。よろしくお願いします。
今回勉強したのは
RSI(Relative Strength Index)
相場の買われすぎ、売られすぎを表すインジケーターとして知られています。
「買われすぎてるからそろそろ売ってもいいかなぁ」
「売られすぎてるからそろそろ買ってもいいかなぁ」という判断基準となります。
つまりは逆張り(価格が上昇しているときに売り、下落しているときに買いを入れること)のエントリー時に使うことが多いようです。
⇊RSI導入してみるとこんな感じ(trading view版)⇊
デフォルトでは 期間(Length):14
source :終値
つまり14キャンドル分の期間内で終値を基準として値幅を計算しRSIを導き出します。
見る銘柄や時間足、目線(短期or長期)によって 期間 を調整することはあるようですが、sourceのほうをいじるのはあまり聞かないです。
(ちなみにsourceは画面上のほかのインジケーターの数値も使用できます。SMAとか、この画面上だと出来高とか…組み合わせで使い道はあるかもしれないですがわかりません。)
RSIの基本的な特徴はこちら
①70%以上で買われすぎ、30%以下では売られすぎ
例えばこの相場、70%以上が一度、30%以下が2度。いずれも時間足確定時点ではエントリーポイントとしてはよかったように見えます。
②上げ相場では50%以上、下げ相場では50%以下で推移しやすい。
こちら左側は完全な上げ相場です。RSIはほぼ50%以上で推移ししています。
そして画像からわかるように50%以上で推移している期間では明らかにRSIが70%~90%近くまで上昇してるのに値動きが反転しません。つまりこの一方行へのトレンドが発生している相場では逆張り目的に使用すると痛い目にあいます。
右側のレンジ相場から明確な下落が始まりやっとRSIが50%を割っている状態で、実際にこのあたりで上昇トレンドは終了しています。
③ダイバージェンスで反転を判断。
先ほどの上げ相場の頂点がこちら。黄色ラインを引いた2箇所の短期天井があります。2箇所の間で価格の上昇がみられますが、RSIは下落しているのがわかります(通常価格上昇すればRSIも上昇する)。これがダイバージェンスと呼ばれる現象です。上げ相場の天井、下げ相場の底で時折みられるようです。
通常価格が上がるから買われすぎ(RSI上昇)、価格が下がるから売られすぎ(RSI下落)となるはずですが、ダイバージェンスとはいうなれば「価格は上がって(下がって)いるのに買われ(売られ)すぎではなくなってきた』というよくわからない状態です。
RSIの計算式等は後で出しますが、これは価格の上昇(下落)する勢いが弱くなってくると起きる現象です。「上げ(下げ)相場が続いてもう買う(売る)人が少なくなりました。」とRSIは伝えてくれているのです。
ちなみに勘のいい方は気づくと思いますが、②の上げ相場の画像の中にダイバージェンス普通にあります。あるけどこの天井まで下落せず上昇しつづけています。ダイバージェンスも信用しすぎず立ち回りましょう。
④ リバーサルシグナル(ヒドゥンダイバージェンス)でトレンド継続判断。
形としては普通のダイバージェンスと似たような感じ(価格とRSIの反転)です。が、今度は意味合いが変わってきます。ダイバージェンスで見ていたのは上げ相場での天井、または下げ相場での底ですが、今回は逆で上げ相場の底、または下げ相場での天井を比較します。また、このリバーサルシグナルが確認された場合、相場の反転ではなく継続を意味します。ここではRSIは「下げ相場に抵抗して買う人達がいなくってきたよ。」と教えてくれています。
値動きとリンクして動くRSIでなぜダイバージェンスやリバーサルシグナルが出現するかって話なんですけど、RSIって値動きが落ち着いてきて期間内でヨコヨコになってくると50%付近(40~60)に戻ってきます。なので
ダイバージェンス・・・前回高値(安値)は更新はするが50%付近に一度落ち着いたことで前回高値(安値)〔上昇(下落)の値幅がありRSIが高い(低い)〕のRSI水準まで達せない状態。
リバーサルシグナル・・・例えば下げ相場であれば、短期天井はそもそもRSIが高くない、ヨコヨコにてRSIが50%付近に落ち着いた後価格が上昇すると大きな値幅でなくとも前回高値でのRSIを越えてしまう。
って感じだと思います。
ここから計算式の話です。
期間を14日としたとき計算式はいろんなところに
14日間の値上がり幅の合計
RSI(%) = ——————————————————————————— ×100
14日間の値上がり幅の合計 + 14日間の値下がり幅の合計
と書いてありました。
が、
違うみたいです。なんで???(実際計算して数値ずれましたし、陽線だけの期間調整して見てみても100%にはならなかった…。)
調べてみると、基本的にインジケーターとして使用されているのは
14日間の値上がり幅の修正移動平均
RSI(%) = ———————————————————————————— ×100
14日間の値上がり幅の修正移動平均 + 14日間の値下がり幅修正移動平均
みたいです。(あってるかな…?)
前日の修正移動平均 × 13 + 当日の値上がり幅
修正移動平均 = ——————————————————————————
14
これに関してはもう計算してみるとか無理だったんで諦めました。が、この計算式であればRSIが100%や0%になりません。納得。
まとめ
・レンジ相場であれば逆張りツールとして使うのはあり
・トレンド相場ではトレンドの継続、反転の判断材料になりえる
書くにあったっての前置き?言い訳的なもの
適当にブログをはじめるといいつつも変な誤解を招かないように説明していかないといけないこともあるかなと思いましたので一応読んでおいていただけると幸いです。
取引関連のことを書いていく予定なんですが、
まず一番大事な大前提として…
僕は素人トレーダーです!!!
偉そうにいうことではないですけど大事なことですので誤解のないように…
えー頑張って書いていこうとは思いますが、
・負け越しています。
・そこまで詳しくはありません。 すみません
そうなんです。負け越しているからこそちゃんと勉強しないといかんなーとの思いで始めたことなんです。(ほんとはもっと早く始めるつもりだった。)
最初に書きましたが自分の勉強のため、アウトプットのために開始したブログなのである種の「僕が相場で勝つための投資プロジェクト(仮)」なわけです。
なので
「お前のせいでうまくいかなかったやないか、責任とれ」
といったものは勘弁してください。すみません。
皆さんが勉強したいなと思った際の一助になれば程度で基本は僕のためのノート、メモスペースのような存在にするつもりです。
一応ある場に参加していわゆるテクニカル分析を勉強させていただく機会はあったので
テクニカル的なところからアプローチしていきます。現状負け越してしまっているのは勉強したことを消化しきれていないせい、自分なりの手法に落としこめていないから。ここをきかっけになにか気づければと思います。
※テクニカルしか知らない人間なのでこういう情報(ファンダメンタルズ)あるけどどうなの?とか全く分かりません。
あともう一つ
僕はいわゆる仮想通貨畑出身です。株、為替も興味が出てきたのでそろそろ手を出そうかと思っていますが、まだこれからなのでその辺もご理解いただければと思います。
こんなけ書けば僕自身これからがんばらざるを得なくなるかな?
ブログを始めてみようと思う
どうも皆さん初めまして
この度、ブログを開始する運びとなりました。
えー…勢いで今書き始めたものの開始3行で早速どこまで個人情報だしていいいものなのかよくわからないもので自己紹介をどうしたもんかと悩み始めました。
自己紹介はおいおいやっていきますね。
書きたいものをぱらぱらと書いていきたいと思っておりますが、自分の勉強?のモチベーションのため、アウトプットする機会を作るために始めたところもありますのでとりあえずは投資関連のことを中心に書く予定ではいます。
本職があったり、多趣味だったりもありますのでそういったものも書くかもしれません。まあそこまで深く考えてはいないので自分のペースでぼちぼちはじめていきます。
よろしくお願いします。